Quel comportamento è normale.
Prima di spegnere l'host dovresti metterlo in "maintenance mode". Se hai il DRS questo si prenderà in carico dello spostamento delle VM.
Se non ce l'hai devi spostarle a mano con vMotion.
Quando spegni l'host dovrebbe comunque presentarti un avviso, sul quale è indicato che vanno prima migrate le VM.
ciao